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Definition Black-Scholes-Modell



Das Black-Scholes-Modell, welches von Fischer Black und Myron Scholes entwickelt wurde, ist ein Modell aus der Finanzmathematik, welches es einem ermöglicht, den theoretisch korrekten Optionsscheinpreis zu ermitteln.

In die Rechnung miteinbezogen werden beim Black-Scholes-Modell wichtige Bezugsgrößen, wie in etwa der Kurs des Basiswerts oder der Basispreis und die Restlaufzeit der Option.


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